最終更新日
：2023/09/05
cross gamma
noun
復習用の問題
(finance) A measure of derivative price sensitivity, expressed as the rate of change of delta in one underlying asset with respect to the asset price of another underlying asset in a multi-asset option.
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cross gamma
The cross gamma measures the sensitivity of the option's delta to changes in the underlying asset's volatility.
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The cross gamma measures the sensitivity of the option's delta to changes in the underlying asset's volatility.
English Dictionary
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